日内交易策略，收盘平仓； 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时； 上轨＝过去30根K线的最高价； 下轨＝过去30根K线的最低价； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 如何进行日内趋势量化交易系统的设计？
shidexiao
清华大学电子系本硕 赫尔辛基理工大学博士(计算工程) 清华-青岛数据科学研究院特聘金融研究员 清华大学《金融大数据及量化分析》课程主讲老师 超过20年大数据人工智能领域工作经验.
起源: Jules Regnault 法国永续国债
发现规律, 围绕一个中位数做震荡波动, 采用了均值回复策略,高抛低吸.
基石: Edward O.Thorp 索普
找Clsude Shannon 香农发表论文 21点的常胜策略,建议改题目, 避免老学究找茬.
怎样下注,保证赌资不被耗尽. 贝尔实验室的凯利知道答案,(他的公式可以计算出每次下注的资金比例,保证,长期来看,正期望收益,长期最大化)
因为横扫赌场, 不能进赌场了, 于是进了华尔街.
优势: james Simons
期货、债券: CTA趋势、mean reversion、统计套利、事件驱动、日内波动;
期权策略: 市场中性 Delta neutral、I.V. strategy、3V matrix、+Gamma+Theta
A股的韭菜的平均生命周期: 2年左右, 本钱输的差不多了,账号密码也忘了, 在不玩了,不过过段时间可能看到隔壁老王玩,就又开始了.
期货市场韭菜平均寿命:3个月, 如何进行日内趋势量化交易系统的设计？ 长期稳定盈利更难,容易爆仓. 玩期货要神经更粗放.
组合型: 关注风险, 组合来平衡风险和收益
指数型: 跟买一个指数, 被动性投资, 主动性投资的合力
EMH: Effective Market Hyponosis, 有效市场假说, 诺贝尔奖, 坑了很多人,已经被无数次打脸( 因为人性中对于获利的贪婪和对于损失的恐惧是亘古不变的. 老师说其实还有 嫉妒,各方面都不如我的,竟然转了比我多的钱,前段时间a股2691时,抄底了, 或者因为没有及时降仓位,如何进行日内趋势量化交易系统的设计？ 却误打误撞的吃了波段, 之所以有人a股5000点、6000点还有人卖车卖房买进,就是无法忍受身边的人一下子赚了他一辈子赚不到的钱)
弱势有效市场假说( weak-form market efficiency) 技术分析失效,基本分析还可能有用.
一个最简单的收割策略: 猜硬币( 一个美女) 只要算出概率,设计执行.
劣势: 自恋是最大障碍、做投资要忘我,在市场面前,你什么都不是. 要敬畏市场.
学过多项式的, 给你四个数, 给你一个五阶的多项式可以完美拟合这四个数.
998 6124 1849 5178 . 如果有人知道, 肯定是扯淡.
为什么是这几个数, 为什么是998? 十多年前惨烈,那时候所有人看到的报道, 1000点是铁底,政策底,如果跌破1000点跌破,中国股市将会推到重来, 但是为什么一定要跌破? 因为大多数认为1000点是铁底, 那么它才会被跌穿, 因为只有跌破了1000点,所有最后的恐慌才会集中发泄出来, 大家手上能够卖的筹码都卖掉了,那没有筹码可卖了,,那股市还能继续跌吗?
6000点时: 一万点不是梦,8000点近在咫尺,4000点是牛市起点. 所以接近6000点的时候, 有人可能觉得过不去, 但是不会, 因为只有过了6000点的时候, 那些看空的人才会被彻底的打脸,彻底被击垮, 隔壁老王一夜赚了我这一辈子赚不来的钱, 出于羡慕嫉妒恨, 我这个时候要卖房卖地,哪怕请假当场都要投到股市中, 所以才推高了6000点, 甚至不是6001也不是6002, 不是998只击破了2个点, 直接攻上去124个点才见顶, 大家把手上的钱都换成了股票了,那谁还能推动股市继续往上涨,那只剩跌了.
1849 两千点之下151个点,逐渐在放大,因为大家的心理预期不断被市场教育的,之前只要跌屁2个点, 我们就受不了了,这次跌破124个点我们才受不了,开始反攻, 同样道理, 经过长期的筑底, 不断考验市场上的,
如何进行日内趋势量化交易系统的设计？
2、横盘突破
日内交易策略，收盘平仓；
横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
上轨＝过去30根K线的最高价；
下轨＝过去30根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
3、唐奇安通道
4、R-Breaker
反转:
突破:
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空
这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘以股指为例。
5、Dual Thrust
Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
网格交易法（期货）
在行情震荡上涨时：
行情震荡下跌时：
- 挑选的标的最好是价格变化较大，交易较为活跃
网格交易是基于行情震荡进行获利的策略，如果标的不活跃，价格波动不大，很难触发交易。
- 选出网格的压力位和阻力位
确定适当的压力位和阻力位，使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和阻力位设置范围过小，则会频繁触发交易。
- 设置网格的宽度和数量
设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。
2. 策略思路
回测标的：SHFE.rb1901
回测时间：2018-07-01 到 2018-10-01
回测初始资金：10万
注意：若修改回测期，需要修改对应的回测标的。
- 怎样记录价格是否突破网格线？
- 如何避免出现4区-5区开仓一次,5区-4区又平仓一次这种“假突破”？
3. 策略代码
4. 回测结果和稳健性分析
设定初始资金10万，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。
量化交易系统开发公司，如今国内有什么量化交易软件？
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明，1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布，其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。
Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。
- Checkmate trading system
Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。
- Golden SX trading system
Golden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里，仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸后基于盈利的止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。
新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 如何进行日内趋势量化交易系统的设计？ 个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多个市场的平均胜率在56%左右。
- Ready-Set-Go trading system
Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。
Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止损，或是资金止损。
- STC SP Daytrade trading system
该系统每月平均交易10 如何进行日内趋势量化交易系统的设计？ 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向，或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
日内交易策略日内的经典策略有：
较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度。