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外汇基本知识

发展方向和交易策略

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交易策略:发展,实例,交易策略分析。 最好的交易策略“外汇”

当然,交易者的交易策略最好不是矛盾的核心。 恰恰相反,TC在组成上有几个技术指标。 并且由于它们具有不同的参数和属性,它们的值可以彼此不同。 指标的矛盾证明了这一点。 在外汇市场上长期交易的有经验的交易者很容易理解在这种情况下如何行事,但初学者可能会感到困惑。 因此,初学者的交易策略应该很简单,可以理解,并且包含最少的指标。 图表上的技术工具过剩不仅导致了它们之间的矛盾,而且因为它们对蜡烛的审查是有限的,它们确实是主要的,因为它们显示了价格变化。

TS基于移动平均线

AO是一个非常简单的“外汇”指标。 在JSC的基础上创造了大量不同的策略。 交易策略的一个例子。

只需2个可移动平均值,可以单独选择指标,在这种情况下使用AO8和AO13。 进入市场:在滑动的交点处,如果它们向上指示,则需要打开采购订单,如果AO有向下销售的方向。 退出,关闭订单:在相反方向的交叉路口。 有趣的是,这是一个非常简单的TS,相当“老”,但仍然有效。

发展方向和交易策略

量化投资就是以数据为基础,以策略模型为核心,以程序化交易
为手段,以追求绝对收益为目标的投资方法。量化投资在海外的
发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不
断扩大、得到了越来越多投资者认可。近几年,国内的量化交易
也发展迅速,潜力巨大。

量化编程有两个方向可以选择:
1.基于Fly量化策略平台研发量化交易策略。
基于Fly量化策略平台研发选股或择时策略,支持自动化交易。平台已经为您提供了集行 情资讯、策略研究、回测、仿真、实盘交易的一体化策略研发平台,提供了丰富了的行情 接口和交易接口,以及大量基础指标库和第三方金融数据处理类库。只要你
有量化模型和想法,就能够快速实现策略,并回测验证,投入模拟交易。
2.仿真模拟交易系统
(1) 作品模拟市场各类交易者的投资交易行为,针对虚拟
证券给出诸如单边上涨、单边下跌,震荡、成交活跃、成交不
活跃、黑天鹅事件等等各种类似真实交易的模拟行情,行情应
用由不同的客户账户各自策略触发生成。将需要测试的量化
策略所触发的委托作为模拟行情系统的额外影响参与交易,
以更好地测试策略的有效性。
(2) 作品可以暂以股票的交易规则进行模拟,进一步如果能
支持期货的保证金交易和T+0则会更为完善。暂不支持二级
市场买卖之外的其他委托交易方式。
(3) 作品以能给出图形化、图表化的回测结果展示为好。

最有用的六大期权交易策略

在我们拥有股票的情况下买入虚值的看跌期权(put)同时卖出虚值的看涨期权(call)可以构造出领口期权(collar)。由于call和put一个是买方另一个是卖方,期权费上一个收入一个支出,可以实现零成本对冲,即“Zero Cost Collar”。当投资者认为市场震荡,可以卖出call抵消put的费用,但上涨空间已经被限制住。Collar的最大盈利发生在标的资产价格小幅上涨时,即对市况的判断是阶段性的上涨行情,例如,长期大跌后市场的修复性反弹等。风险则在于股票价格上涨过快或Skew变小时。

价差期权(Spread )

同covered call与collar之间的转换相似,short put策略在市场偏离预期大幅下行时,投资者可以买入一个行权价更低的put来规避标的价格继续下跌的风险,此时形成的组合为牛市价差(bull spread)。较为谨慎或交易频率较低的投资者可以在建仓时直接买入bull spread组合,锁定下行风险。