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外汇获利之道

CFTC商品持倉解讀

2022-08-07 21:04

群益期貨 空姐 林郁馨 海內外期貨選擇權-外匯期權-小道瓊-A50-輕原油

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    Mar 30 Thu 2017 11:54

什麼是CFTC 交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?如何解讀? 【群益期貨 林郁馨】

美國商品期貨交易委員會(CFTC)為 期貨交易的主管機關

COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈( 持倉數據間隔為一周,即從上週三到本週二的收盤數據。 ), 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。

CFTC 每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)CFTC商品持倉解讀 已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

目前CFTC持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

在報告內容中, 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量 ,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

CFTC商品持倉解讀

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月26日当周,基金经理所持 COMEX黄金期货 净空头头寸增加753手合约至10474手合约,为连续第二周出现净空头仓位,创逾三年新高。 COMEX白银期货 投机性净空头头寸增加4004手至17493手。COMEX期铜投机性净空头持仓增加5309手至19757手。

(CFTC黄金持仓详情)
根据计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多头押注有所减少。截至7月26日当周,美元净多头头寸从之前一周的189.8亿美元降至184.6亿美元。芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月26日当周,基金经理所持WTI原油投机性净多头持仓减少16566手至209496手。NYMEX、ICE市场的天然气期货净空头持仓增加15426手至21766手。

(CFTC原油持仓详情)
截至7月26日当周,证券基金经理将 标普500 指数CME多头持仓增加9630手至58212手;证券基金投机者将 标普500 指数CME空头持仓增加6435手至90840手。投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓增加26811手至89864手,为6月以来最高水平;投机者将CBOT美国10年期国债期货净空头持仓增加91156手至199860手,为6月第三周以来最高水平。

金银汇

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看懂比特币期货数据,CFTC 持仓报告

加密货币投资者关注的比特币期货数据归类于金融期货交易商报告之中,除比特币以外,该报告还包含货币、美国国债、证券以及彭博商品指数等金融合约的持仓数据,TFF 报告将未平仓合约分为四类,分别是经销商(如银行等)(Dealer/Intermediary)资管机构(如大型对冲基金等)(Asset Manager/Institutional)杠杆基金(一般指小型机构、私募等)(Leveraged Funds)大户(Other Reportables)以及散户(Nonreportable Positions)

一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

CFTC 持仓报告有什么价值?

CFTC 持仓报告怎么看?

这部分内容仅阐述比特币期货合约所在的 TFF 报告的基础分析方法。

一文读懂 CFTC 持仓报告是什么?有何价值?该如何解读?

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举个例子,在价格上涨趋势中,资管机构持仓净多头伴随价格上涨一路上行,一般来说是以下三种情况导致的,即「多增空减」「多增空少增」「多平空减」。其中多增空减情况下认为市场进一步上涨的动能仍然相当充沛,多增空少增则意味着市场进入震荡上升的阶段之中而多平空减则意味着市场处在盘整阶段,后续仍存在进一步走强的预期。

而如若在价格上涨趋势中,资管机构持仓净多头出现明显下降,则存在以下几种解读:「多减空平」,即多单进行获利了结,上升势头暂时无虞;「多减空少减」,市场进入横盘阶段,进行获利了结的同时市场在等待新的定向信号;「多平空增」,这种情况预示顶部可能已经到来;「多减空增」,即上涨势头已经发生反转。

除此以外,市场上还存在着一些已经被广泛认可的衍生分析方法,比如通过动态净持仓数值与选定时间段内的净持仓高低点数据的差额比值计算出的 COT 指数等等,都可能帮助投资者更直观地判断当前特定账户类别持仓状况是否「合理」。

【每週更新】自架的“CFTC持倉報告數據庫”介紹與操作手冊

有人說“高槓桿風險也高”,不過這個說法完全不準確。 我想要說明下為什麼說“高槓桿”會成為外匯保證金投資的最強的投資夥伴? 首先說一下結論 匯商人士因為高槓桿更安全 為什麼說高槓桿更安全,我將透過以下順 .

讀了這個就明白外匯保證金交易的要點-外匯保證金交易是什麼?外匯交易中槓桿是什麼?

排除複雜的說明,盡可能淺顯易懂,簡短的說明保證金交易。 外匯保證金交易是什麼? 外匯保證金交易是透過買賣外國貨幣,並且以獲利為目的的一種金融衍生產品。 外匯保證金交易有時被叫做外匯槓桿交易、外匯交易、 .

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