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外汇获利之道

什么是外汇量化交易?

市場先生心得: 我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。 長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。 我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險, 我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。 最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。 最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。 無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。 我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

什么是外汇量化交易?

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随着最近中国金融市场的逐渐开放, 越来越人开始关注中国的量化投资市场。这篇文章属于基础的科普文, 适合对这个行业有兴趣, 但是了解少的朋友。欢迎大家留言讨论,转发分享即可加入社区!

导 言

虽然“量化交易”与超额收益之间的关系尚在探索中;但事实是,手握丰厚资本且深诣此道的量化交易者们可在短时间内赚得盆满钵满,自然引起现如今持续不断的“量化交易”热潮,诸多资本对其青眼相加,抛出橄榄枝,个体投资者们也趋之若鹜,纷纷投入“量化交易”的学习,应用及持续改进中。作为量化交易的爱好者,也对此新兴交易策略持正向和看好的态度,认可“量化交易”能带来超额收益的有效性。

在本文中,作者将从“量化交易”及“量化投资”的定义、如何使用“量化交易”作为投资工具、“量化投资”到底有多庞大的交易体量、现阶段流行的半量化策略-即将量化分析和基本面分析相结合,及量化交易的应用实例等几个方面来分享这一新兴逐渐占主导地位的交易策略。

1. 从“量化交易”到“量化投资”

量化交易,也可称之为“程序化交易”,是基于量化分析,即开发并依赖于一系列数学计算和数字处理程序来发掘交易机会,制定交易策略。

QA (Quantitative Analysis) – 量化分析,是利用数学和统计学模型,测量及研究来解读交易行为的一种技术手段。此技术手段的目的不仅仅是为了输入且处理一系列变量,如资产价格,交易体量等,而是为了更深层次得去理解真实世界发生的事件是如何影响资产价格的。

2. 人人都可使用“量化交易”并从中获利

量化交易的魅力在于:不仅机构投资者们可从中获益,个人投资者们也可以经过学习,建立自己的量化交易策略进行投资,收取可观回报。近年来踊跃出一些较为流行的量化交易APP,如QuantStart和其它预制化量化交易程序,帮助投资者们进行战略制定和确认,逆向测试,执行及风险管理等,不仅利好了个体和机构投资者们,连政府和央行们也向这些量化交易APP抛出了橄榄枝,依赖于量化分析根据GDP,失业率等制定财政和经济政策等。

3.“量化投资”涉及的庞大交易体量

“量化投资”的核心是依赖于计算机处理一系列数学计算和数字处理程序进行量化分析,那么随着计算机数据处理能力的突飞猛进,“量化投资”所涉及的体量也应有量级的飞跃;其计算和分析的速率之快,使得量化交易在高频交易和大宗商品、期货等的领域(大交易体量)会大有作为。

具体情况,让我们听听Alex Foster – “The Edge of Foresight”一书的作者,Quantiacs的VP给大家带来的几组数据:

据“Global Algorithmic Trading Market 2016-2020”的报告统计:

4. 半量化 – 将量化分析与基本面分析相融合

“量化分析并不仅仅是提供可定量的度量标准,而应提供一系列丰富的解读,最终目的是为了回答为什么会产生诸如此类的人类行为以及其怎么样影响到市场”。

继纯粹的量化投资证明自身在交易评估上的巨大作用后,投资机构想更近一步,融入更复杂更难以度量的因素进行敏感度更高的分析。因此,今后量化投资的发展方向并不期望建立一个统一理论模型,而是和“定性分析”相结合,分析更为复杂的实际情况。

5. 量化投资 – 不让情绪蒙蔽投资判断

情绪是投资最大的敌人,那么量化交易最大的优势,是其依靠于计算机和数学算法制定交易策略,不存在此隐患。计算机会自主进行监控、分析和交易决策。然而这并不代表量化交易模型就可以忽略复杂多变的金融市场,量化模型也必须持续进行自我更新,适用于当下市场环境的量化模型在下一刻有可能会完全失效。

6. 量化投资之实例

01. 趋势跟踪系统 – CTAA

CTA – Commodity Trading Advisor, 即大宗商品交易顾问。近年来,CTA和趋势跟踪系统几乎不可分割,都倚重于价格波动性,即价格波动达到某一预定值,触发该阈值,即可构建期货、固投、货币或能源商品的做空/多。

此类交易多是在几天或几周之内进行庞大的交易体量,60%-70%的参与者会惨败,而成功者将获得丰厚的利润。量化交易的优势是能在短时间内处理大量的价格和波动率,构建做空/多模型。第三章节提到的6个绩优量化基金即在大宗商品交易领域战果辉煌。

02.统计套利

03. 因子投资

04.风险平价组合

05.系统型全球宏观策略

06.事件驱动型套利

目前,量化投资在大量数据分析并提供决策方面崭露头角并占主流地位,但笔者认为,投资者们扔需保持冷静头脑,时刻关注市场和金融环境变化,让“量化分析”这一技术不断迭代。

量化交易-外汇交易-MetaTrader5

量化交易-外汇交易-MetaTrader5 外汇有充足的流动性, 什么是外汇量化交易? 7*24, 交易成本低,多空双向,外加杠杆,无人能控盘,有模拟盘,相当适合做量化交易练习积累经验。 第一,全球最大最公平的市场。外汇市场平均日交易量1.9兆美金,相当于期货市场的4倍,美股市场的30倍,令其成为全球最大、同时也是流通性最高的市场。庞大的市场容量,使得投资者有足够的盈利空间。外汇交易流通量非常的大,基本上是没有任何人或者机构能够操纵市场的。 第二,交易时间长,二十四小时可交易。外汇市场24小时开放,不像股市,只在上午9:30到下午3:00交易。因此外 汇市场适合活跃的交易者。投资者可以根据自己的作息时间进行交易。同时,24小时不间断的特性保证最小的市场裂缝;换句话说,排除了开市价格戏剧性高于或低于收市价格的可能性。也就是说,因为24小时的市场,裂口性高开或低开是不可能的。 第三,交易成本低,没有任何佣金。 外汇交易的成本是极低的,仅为买卖差价的几个点而已。

外汇有充足的流动性, 7*24, 交易成本低,多空双向,外加杠杆,无人能控盘,有模拟盘,相当适合做量化交易练习积累经验。

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量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包

量化交易是什麼

市場先生心得:

我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。

長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。

我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險,

我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。

最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。

最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。

無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。

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對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

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