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非常流行的自动化交易

知识: 加密货币,加密数字货币,数字资产交易,数字货币

python期货自动化交易平台步骤

Python量化投资框架:回测+模拟+实盘
Python量化投资 模拟交易 平台 1. 股票量化投资框架体系 1.1 回测 实盘交易前,必须对量化交易策略进行回测和模拟,以确定策略是否有效,并进行改进和优化。作为一般人而言,你能想到的,一般都有人做过了。回测框架也如此。当前小白看到的主要有如下五个回测框架: Zipline :事件驱动框架,国外很流行。缺陷是不适合国内市场。 PyAlgoTrade : 事件驱动框架,最新更新日期为16年8月17号。支持国内市场,应用python 2.7开发,最大的bug在于不支持3.5的版本,以及不支持强大的pandas。 pybacktest :以处理向量数据的方式进行回测,最新更新日期为2个月前,更新不稳定。 TradingWithPython:基于pybacktest,进行重构。参考资料较少。 ultra-finance:在github的项目两年前就停止更新了,最新的项目在谷歌平台,无奈打不开网址,感兴趣的话,请自行查看吧。 RQAlpha:事件驱动框架,适合A股市场,自带日线数据。是米筐的回测开源框架,相对而言,个人更喜欢这个平台。 2 模拟 模拟交易,同样是实盘交易前的重要一步。以防止类似于当前某券商的事件,半小时之内亏损上亿,对整个股市都产生了恶劣影响。模拟交易,重点考虑的是程序的交易逻辑是否可靠无误,数据传输的各种情况是否都考虑到。 当下,个人看到的,喜欢用的开源平台是雪球模拟交易,其次是wind提供的模拟交易接口。像优矿、米筐和聚宽提供的,由于只能在线上平台测试,不甚自由,并无太多感觉。 雪球模拟交易:在后续实盘交易模块,再进行重点介绍,主要应用的是一个开源的easytrader系列。 Wind模拟交易:若没有机构版的话,可以考虑应用学生免费版。具体模拟交易接口可参看如下链接:http://www.dajiangzhang.com/document 3 实盘 实盘,无疑是我们的终极目标。股票程序化交易,已经被限制。但对于万能的我们而言,总有解决的办法。当下最多的是破解券商网页版的交易接口,或者说应用爬虫爬去操作。对我而言,比较倾向于食灯鬼的easytrader系列的开源平台。对于机构用户而言,由于资金量较大,出于安全性和可靠性的考虑,并不建议应用。 easytrader系列当前主要有三个组成部分: easytrader:提供券商华泰/佣金宝/银河/广发/雪球的基金、股票自动程序化交易,量化交易组件 easyquotation : 实时获取新浪 / Leverfun 的免费股票以及 level2 十档行情 / 集思路的分级基金行情 easyhistory : 用于获取维护股票的历史数据 easyquant : 股票量化框架,支持行情获取以及交易 2. 期货量化投资框架体系 一直待在私募或者券商,做的是股票相关的内容,对期货这块不甚熟悉。就根据自己所了解的,简单总结一下。 2.1 回测 回测,貌似并没有非常流行的开源框架。可能的原因有二:期货相对股票而言,门槛较高,更多是机构交易,开源较少; 去年至今对期货监管控制比较严,至今未放开,只能做些CTA的策略,另许多人兴致泱泱吧。 就个人理解而言,可能wind的是一个相对合适的选择。 2.2 模拟 + 实盘 vn.py是国内最为流行的一个开源平台。起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架。如官网所说,该框架侧重的是交易模块,回测模块并未支持。 能力有限,如果对相关框架感兴趣的话,就详看相关的链接吧。个人期望的是以RQAlpha为主搭建回测框架,以雪球或wind为主搭建模拟框架,用easy系列进行交易。

可以阿 现在一些做的好的量化团队 投资公司都是自己开发软件 因为市面上出售的第三方软件 附加了很多东西其实不需要 非常流行的自动化交易 程序化就是拼速度 你有能力 自己写一套程序 非常流行的自动化交易 并且摒弃到影响速度的 不需要的项 然后接入期货公司进行测试 ok后 用就行了 根本不需要可视化的前段客户端 全部代码 然后写入内存提高速度 开拓者给散户用的

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对交易者的建议

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  • 分析交换所数据的工具;
  • 建立图表;
  • 创建和模拟交易策略;
  • 半自动和自动交易;
  • 点差交易;
  • 将数据导入/导出Excel;
  • 拥有可创建脚本和机器人程序的编程语言,以自动执行交易所和其他的交易。

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EA智能外汇全自动交易系统,就是将自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言(MQL)编写成一个电脑软件程序(Expert Advisor), 非常流行的自动化交易 让电脑按照事先设定好的条件自动地买卖与交易,其赢亏结果完全取决于个人交易系统设计得好坏。而EA交易对于国内大多数交易者们来说,一直是一个“看得见,摸不着”的存在。

这是否说明国内没有好的EA交易员呢?非也。汇商君就此经过一番调研,发现早在2011年,就有国内EA交易员代表中国参加了MQL为EA举办的自动交易锦标赛(Automated Trading Championship)并获得了前10的好成绩。在这之前,MQL5对于中国EA交易员的评价是:几乎未能取得过优秀交易成绩。可以说,这位来自中国的Ge Senlin (yyy999) 用他的实力向海外投资者展示了国内EA交易员的高超水平。

MQL社区:你什么时候开始做外汇交易的?

MQL社区:除了外汇交易,你还有其他工作吗?

MQL社区:学习MQL4和新的MQL5容易吗?你喜欢MQL5吗?

MQL社区:所以你用EA交易,盈利了吗?

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Ge Senlin (yyy999)个人照:来自MQL社区

MQL社区:金融交易在中国很受欢迎。在交易中有什么特别的中国式风格存在吗?

MQL社区:你们也做证券交易吗?

MQL社区:你最喜欢证券还是外汇交易?为什么?

MQL社区:去年你也参加了自动交易锦标赛,但是没有那么成功。今年你的EA成绩很好。你从之前的锦标赛中得到了什么有用的结论吗?是它帮助你创建了一个新的EA吗?

Ge Senlin:没错,去年我的EA并不成功。当时的程序是交易5对货币。但是由于一些编程问题,或者在实际锦标赛中我没有考虑服务器的运行环境,所以在比赛中只交易了一种货币对。这是我参与度低的原因之一。此外,交易体系完全基于指标 - 这或许是成绩不理想的另一个原因。因此,我没有尝试在今年的锦标赛中使用去年的EA。我选择了一个不同的策略,并为参加ATC 2011开发了一个新的EA。

MQL社区:你的交易看起来像一个多货币的“鞅”。类似于保加利亚参赛者Dimitar Manov的EA。你也使用了类似的交易规则吗?

MQL社区:你的EA不使用止损和获利了结,为什么?

MQL社区:那你的EA如何关闭头寸?使用什么规则?

MQL社区:你的EA交易了12个货币对中的8个。你为什么会做如此选择?

MQL社区:你的EA在每个小时的开始交易。你为什么选择这种交易方式?是为了在初步的自动检查中显示良好的测试时间,还是出于其他原因?