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五个强大的外汇交易策略都有哪些?

干货满满:从量化的角度做外汇交易

投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。

第三个就是有十年历史的Multi Charts,前身是Trade Station的开发团队(将近30年历史),这一个老牌、经典的软件是1500美金的终生使用价格,但是每年会有更新,每次更新还有升级的费用。

Multi Charts的开发语言有两个,一个是Easy Language,一个是C#。C#在上文已经阐述过了,而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹,可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。

提到机构用户,我要提到之前在网上看到,一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用,以我个人的认知而言这是很扯的,的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用,但是机构与银行的内部的自营部门(Prop Trading Department)是肯定不会用的,这个是产品架构造成的缺陷。

IB自身是没有提供量化交易平台的,TWS(Trade Work Station)本身很强大,IB API也是通过TWS实现的,但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口,比如上述提到的Algo Trader,VN.PY等等。

第二家比较合适的公司是Oanda,从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国,他们在业内很特别,其实是一家外汇服务商,业务分为三条线,第一个部分是现汇兑换(Deliverable FX )业务,一个比银行的成本低的兑汇业务;第二个部分是为跨国企业提供外汇对冲的咨询服务,提供定价策略等等;最后一个部分才是OANDA的外汇交易部分,就是外汇杠杆保证金交易业务。

Oanda也是一个业内技术革新比较积极的公司,他们提供了自己的Web Rest API,基于HTTP协议的,几乎所有的支持HTTP发起的编程语言都支持他们的API,但是性能上有所牺牲。

第四家外汇经纪商,更多的应该说他们类似外汇交易所的机构,也就是LMAX。他们拿的是英国正规的MTF牌照,类似于美国的Dark Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式,上文已经介绍过了,所以受到了很多对冲基金的青睐,同时他们下设了两个其他业务。

第一块是他们的MTF类交易所业务,也是管的最严的,第二块是他们的银行间接入服务,也是比较正规。LMAX第三块,也就是国内接触最多的,但是面对散户的LMAX Professional,这一块相对没有那么正规,跟其他普通外汇经纪商类似了,但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX Prime不够好,后面两者在英国还是有很多大型金融机构使用的。

最后一个就是ICM CAPITAL,是一家FCA持牌的英国经纪商,他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系,包括FIX API借口,为专业机构提供服务,内容有托管,融资等方面的服务。

经纪商这一块讲完了,我来分享一下我参与外汇的量化的过去经历,是时间比较久远、学生时代的故事,先说在IG,现在叫Digital 100,当年叫IG Index的做二元期权的经历。

大家应该都听说过二元期权是什么,也即是Binary Option,也叫作Digital Option,二元期权是一种盈利或全亏(asset or nothing)期权,交易者投入一定的金额博弈市场的价格,可以看多也可以看空,如果在约定期间后的市场价格符合交易者的判断,交易者可以得到70%-85%(取决于二元期权交易商或者期权合约内容)的收益;如果不符合交易者的判断,那么交易者将会亏损85%-100%。本质上是一个赔率1赔不到1的一个游戏,但是特点是时间非常短,可以赌一天、五个小时、甚至一个小时之后的情况。

为什么要用模特卡罗呢?这是因为未来的行情是很难预测的,我们只能根据概率、未来回报率和回报率波动来假设,模拟出不同的路径,然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况,再得到自己的预测价格,就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价,这种方法是有很大缺陷的,我们交易者就可以建立一个叫做conditional volatility pricing module的模型。

第二个经历是我个人的经验,用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易,一个是EXCEL VBA,一个是EXCEL COM接口,通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略,这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。

当年社区交易就很火,一般都是MT4/5软件的,简单来说就是跟单啦,当时有mirror trading,Zulu trade等等,在这些社区上投顾(晒单的人)给出一个买卖信号,通过社区交易平台把这个买卖信号传给订阅者,我的账户在根据这个信号去进行交易。

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4 answers

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八大外汇交易策略及其利弊

随机指标然后通过寻找随机指标和图表上蓝色矩形突出显示的超卖信号来识别切入点。风险管理是ATR指示止损水平的最后一步。ATR数字用红色圆圈突出显示。此数字代表应设置的止损水平附近的点数。例如,如果ATR读数为41.8(反映在上一个ATR读数中),则交易者将试图将止损设置为距入场价41.五个强大的外汇交易策略都有哪些? 8点。我们建议交易的风险回报率至少为1:2。这意味着将止盈水平(限制)设定为至少83.6(41.8 x 2)点或更高。

  • 需要对技术分析的高度认可
  • 仍然需要大量时间投入

8.套利策略

强劲的趋势市场最适合套利交易,因为该策略涉及更长的时间范围。确认趋势应该是交易之前的第一步(更高的高点和更低的低点,反之亦然)–请参见上面的示例1 。套利交易有两个方面,即汇率风险和利率风险。因此,开仓的最佳时间是在趋势开始时充分利用汇率波动。关于利率成分,无论趋势如何,利率都将保持不变,因为如果第一种指定货币相对于第二种指定货币具有更高的利率,例如AUD / JPY,则交易者仍将获得利率差。

简单的外汇交易策略:使用 RSI 进行买卖

Relative strength index ,或(RSI),是一个价格动量指标,与 Moving average convergence divergence (MACD) 和 Stochastic oscillator 属于同一家族。与其他动量指标一样,RSI被绘制在与价格相邻的单独图表上,其震荡范围在 0-100 之间。大多数交易者使用 RSI 来识别超买和超卖的市场条件并定位交易进入和退出点,但它也可以用作一个背离指标使用。

对比 RSI 和 Stochastic Oscillator

rsi-vs-oscillator

相比之下,RSI 使用相对强弱 (RS)——或前 14 天期间的平均收益与平均损失——来确定资产是超买还是超卖。实际上,这两个指标都在观察之前的高点和低点以确定当前的价格动量,但它们关注的是其中的不同关系。

同样重要的是要注意Stochastic oscillator由两条线组成,而 RSI 只形成一条线。第二条Stochastic oscillator (%D) 代表 %K 的三天简单移动平均线 (SMA),用作信号线。这两条随机信号线的重叠被称为“交叉”,并且是Stochastic oscillator独有的。

指标的价值:MACD,RSI和随机震荡指标

在外汇中使用 RSI 的优势

RSI 在外汇指标中受欢迎是其作为研究和评估工具的独特优势的产物。使用 RSI 的主要好处包括:

  • 它利用了一个简单的数学公式。 与其他技术指标不同,RSI 背后的数学很简单,交易者可以在必要时手动完成。虽然使用以可视格式跟踪 RSI 的 实时图表 总是更好,但交易者可能会因为确切了解这些见解的依据而感到欣慰。
  • 它提供了简单的图表分析。由于RSI的超买和超卖水平被清楚地划分出来,该指标对初学者来说也很容易使用,但有足够准确和洞察力的老手会仍然继续依赖它。
  • 它为识别交易机会提供了简单的通知。大多数交易者使用 RSI 来预示 潜在的交易机会 ,而不是依赖它们作为主动交易的唯一指标。因此,许多交易者将为货币对设置通知,一旦出现超买或超卖条件就会激活。这有助于交易者掌握不断变化的外汇趋势,而不会错过新的潜在交易。

在外汇中使用RSI的弊端

  • RSI 不是确认或执行交易的好工具。大多数外汇交易者发现RSI作为一个初步指标最有价值,它可以识别交易机会并促使进一步研究和评估。这是因为RSI在识别超买或超卖条件 方面做得很好,但它没有提供确定为什么或这些条件是否反映了一个好的交易机会所需的背景。
  • 价格反转的时间线可能是不可预测的。即使 RSI 正确预测了价格反转,情况也可能会持续数天超买或超卖——远远超出某些交易者的预期。
  • 当外汇趋势强劲时,RSI可能变得不太准确。虽然RSI在强势趋势中仍可能提供一些价值,但在使用时应格外谨慎。

阅读RSI图表

如果你使用默认的RSI超买和超卖设置,信号线移动到70以上表明资产超买,而跌破30表明资产超卖。如果 RSI 跌破 30,然后反方向越过超卖线,它被认为是一个看涨(买入)指标,预期价格会上升。