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期权有哪些基本策略?

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期权有哪些基本策略?

3 执行价:期权持有人在行使期权合同时买入(指看涨期权)或卖出(指看跌期权) 标的股票时的每股指定价格。

6 卖空:卖空是指卖出卖方不持有的证券,或通过交割卖方借入的证券完成的出售行为。卖空是一种合法的交易策略。卖空者认为自己能够以比卖空价格更有利的价格买进股票,并承担相应的风险。纳斯达克卖空规则(NASDAQ Short Sale Rule)禁止NASD成员在股价跌至或跌破该股票上一次的内部最高出价时,以低于或等于该股票内部最高出价的价格出售纳斯达克全国市场股票。

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买入开仓 - 当买入期权建立新仓位时请选择此项。例如,买入多头看跌或看涨期权。

卖出开仓(无担保) - 如果您通过卖空期权来建立新仓位,请选择此项。例如,卖出无备兑看跌期权。

卖出开仓(有担保) - 当通过卖空期权建立新仓位,但有标的股票或其他期权担保时选择此项。例如,卖出掩护性看涨期权。

如何用高级策略玩转期权

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李遒,普锐资本Paretone Capital 首席投资官。加入Paretone Capital前,曾就职于华尔街知名对冲基金,精于设计、开发和完善量化交易系统,投资组合优化系统,投资策略评估系统。在长期从事对冲基金量化分析师经验中研发的以动能,波动率,衍生品Greeks值为基础,结合大数据分析的交易系统模型年回报超越60%,负责基金量化模型的开发,回测,和实际执行。南加州大学数量金融专业硕士毕业。资深美股,A股及期权期指投资人。

王伟,CFA,普锐资本Paretone Capital创始人。在某投行担任高级经理职位,负责收购并购财务尽职调查。曾就职于纳斯达克上市银行华美银行,先后担任管理培训生、分析师和资产组合经理Portfolio Officer,银行总资产超过330亿美元。主要负责高科技企业和生物医疗企业的债券融资,同时为私募和上市公司提供杠杆收购债务融资,参与债务融资超过十亿美元。同时负责家族办公室基金运作,参与美国加拿大五只风险投资基金,直接参与项目投资超过50个。曾于私募公司Clean Energy Capital担任过分析师,主要负责为已投资企业和被投企业进行估值,同时负责行业分析和投资尽职调查。公司资产管理规模2亿美元。从事A股和美股交易超过十年,对期权研究比较透彻,曾利用期权策略获得超额回报。人民大学会计系本科专业,美国亚利桑那大学金融系研究生,特许金融分析师。

期权有哪些基本策略?

期权交易有四种基本的交易策略,即买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。不管买入或卖出期权合约数量有多少,如果一个期权订单仅由一种单一的期权合约构成,则该期权交易策略可以称之为单腿期权策略。

1、买入看涨期权(Long Call):预期标的证券在一定时间前升穿一定水准(预期大涨)。买入看涨期权损失有限,最大损失为付出的权利金,但盈利无限。
2、卖出看涨期权(Short Call):预期标的证券在一定时间前不会升穿一定水准(预期跌)。卖出看涨期权最大收益为收取的权利金,而损失却是无限的。
3、买入看跌期权(Long Put):预期标的证券在一定时间前跌破一定水准(预期大跌)。买入看跌期权损失有限,最大损失为付出的权利金。当标的证券跌到零时,盈利最大。
4、卖出看跌期权(Short Put):预期标的证券在一定时间前不会跌破一定水准(预期涨)。卖出看跌期权最大收益为收取的权利金,而损失却是无限的。

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期权有哪些基本策略?

我爱卡 2021-05-11 阅读量560

持保看涨期权(Covered Call Option):涉及出售已持有资产的看涨期权。投资者使用这个策略从其拥有的资产中获得额外收入(期权溢价)。若合约没有执行,对方在保留资产的同时赚取溢价。但是若合约因为市场价格上涨导致被执行,那么对方有义务出售其头寸。

保护性认沽期权 (Protective Put):涉及购买已持有资产的看跌期权,也被称为投资组合保险,因为可以保护投资者不收潜在下跌趋势的影响,并且在资产价格上涨的情况下保持投资风险。