分类
套期保值

如何建构自己的交易系统

吃火锅的企鹅

如何建构自己的交易系统

本小册的核心为 Python金融数据分析和挖掘 ,我们选取了 股票量化交易 作为应用场景。

关于Python: Python 自诞生以来,由于其易上手、丰富的第三方库支持等优点,在各个领域都有广泛应用。在金融行业,美国银行、美林证券的“石英”项目、摩根大通的“雅典娜”项目都战略性地使用了Python进行高效的金融程序开发和金融数据分析。可见Python已经作为一种标准编程语言应用在量化交易领域。

关于股票: 随着时代的发展,股票投资已经成为全民最主要的理财渠道之一。A 股市场自设立至今经历过波澜壮阔的大牛市,也经历过哀鸿遍野的熊市,下图为上证指数 2003 年至 2019 年的走势图,可以看出 A 股市场至古以来牛短熊长,周期交替。

小册学习路线

路线1: 对于已具备 Python基础编程经验,准备以实战方式学习量化交易的人群,本小册为他们量身定制,讲解了Python数据分析技术与量化交易技术上的衔接,致力于将 Python 数据分析应用于量化交易中。同时小册选取了大众耳熟能详的A股市场作为交易标的物,基于此搭建量化交易策略的场景。

路线2: 对于Python基础能力薄弱的同学,我们在小册中开设了 前置基础 系列,全是实战中的干货基础知识。

路线3: 当然小册子属于 小篇幅 、 高浓度 、 成体系 特点的课程,重在解决用户核心的问题。大家如果想对涉及到的知识点进行更全面、更体系的从0-1方式的介绍,这里推荐给大家我的书籍 《Python股票量化交易从入门到实践》 !天猫、京东、当当全面开售!

你会学到什么?

  1. 深入理解量化交易的本质、发展、优势、意义和过程;
  2. 掌握Python基础工具的使用方法,如Python、Pandas、Numpy、Matplotlib、TA-Lib、Tushare、statsmodels、pyecharts等;
  3. 掌握Python数据分析和挖掘的过程和技能;
  4. 掌握Python实现经典金融技术指标的方法,如K线、均线、成交量、MACD、KDJ等。
  5. 掌握使用Matplotlib、pyecharts可视化方法绘制出股票行情分析界面以捕捉个股动向,为大家呈现不同的显示效果。
  6. 掌握Python实现应用数学中经典算法,如线性回归、蒙特卡洛、随机漫步、凯利公式等;
  7. 掌握如何从数据特征值中实现常用的量化交易策略,如择时、选股、风险控制、度量、仓位管理等。通过学习我们可以制定量化交易策略以及度量策略效果,应用交易策略来辅助股票交易。

学习成果展示

元宵大师,资深 Python 数据分析师兼高级项目管理师,畅销书 《Python股票量化交易从入门到实践》 作者,微信公众号 「元宵大师带你用 Python 量化交易」 的作者。擅长 Linux 系统应用、C/C++ 语言开发、Python语言开发、WEB前后端技术、人工智能算法、大数据分析、金融理论等多领域知识,致力于推动金融量化交易的普及和发展。。

所需技术储备

在 Python 编程方面,本小册主要侧重于 Python 实战讲解,但在内容设计上提供了 前置基础章节 ,帮助读者快速掌握基础工具的使用,因此小册适合的人群仅具备 Python 最基础编程经验即可。

自己常用的交易系统持续失灵,怎么办?

内涵段子TV

最后编辑于 2020-12-28 10:09:29

cap

最后编辑于 2021-08-27 19:如何建构自己的交易系统 47:22

麻爪工学院首席瞌睡家

最后编辑于 2020-08-26 18:57:20

最后编辑于 2020-08-25 14:03:50

吃火锅的企鹅

叙述构建期货交易系统的原则 怎么解决了

交易系统并非越复杂越有效,更多时候,简单的便是最好的。华尔街大佬斯坦利·克罗就认为,交易系统应该尽量简单,即“KISS”(Keep it simple,stupid。保持简单)原则。因为,系统越复杂,代表决策的依据越复杂,而不同决策链条也越容易自相矛盾,很可能出现同一价格给出不同操作信号的情况,违背了操作信号唯一性、可操作性的原则。

如何建构自己的交易系统

4月25日晚,AICoin研究院资深策略研究员做客【AICoin PC端-群聊-致富2.0】,分享交流构建交易系统与三板斧

一、交易中的坏习惯

1、躺倒:亏损后不去跟踪,没有根据亏损情况做预案

2、微利则迅速卖掉,价格继续大幅后拍断大腿进而追高

二、构建个人交易系统的关键步骤

1、确定当前市场趋势

2、选择一套过硬的策略方法去识别信号

3、每笔交易前均确定进出场的点位或逻辑

三、交易策略三板斧

1、第一板斧:MA

1)大趋势识别:

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图1

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图2

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图3

2、第二板斧:MACD

1)可以通过MACD的红绿柱来判断趋势

2)可以通过MACD的黄白线判断信号

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图4

3)可以通过MACD的顶底背离识别行情反转

3、第三板斧:BOLL

四、三板斧的综合运用

1、参数设置

2、具体信号点

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图5

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图6

胜率交流会回顾:构建交易系统与三板斧_aicoin_图7

AICoin研究院点评:成熟的交易需要基本框架,需要优质的信号,更需要合理的风报比,这样的交易才能让人事半功倍。若你想了解更多,可以加入指标胜率会员,与优秀的伙伴一起发掘优质信号机会。