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到底怎麼用期權策略賺錢

指南以及交易策略

一部深思熟虑、非常实用的指南著作,涵盖了高频交易和系统交易的方方面面。我 高度推荐此书。 —— 伊戈尔•图钦斯基. 世坤投资咨询

其中一个交易系统崛起的过程非常快, 主要归结于: 布局策略以及时机把握得很准, 运营的创新点子很多, 市场商务宣传的精准, 系统研发干劲充足, 有半年的时间几乎是6*14的工作状态, 平均一个月通宵就有2,3次, 拼凌晨1到2点也是常有的事, 第二天依然9点半到公司. 广发证券 指南以及交易策略 - 另类交易策略之十四 经验模态分解下的日内趋势交易策略.pdf 请 评价 : 推荐↑ 一般 有密码 和说明不符 不是源码或资料 文件不全 不能解压 纯粹是垃圾 留言 罗勇, 朱波. Kelly模型及其在高频交易中的应用[J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(3): 569-580. LUO Yong, ZHU Bo. Kelly model and its 指南以及交易策略 application in high frequency trading. Systems Engineering - Theory & Practice, 2016, 36(3): 569-580. 链接本文: 花旗集团在 2007年7月购买的自动化交易平台(Automated Trading Desk)就 是一个活跃的做市商,它占到了纳斯达克和纽约证券交易所总成交 量的6% QQ:87761452 国 海 良 时 期 货 研 究 所 国海良时期货研究所 如何进行交易系统模型的评估 如何评估不同交易系统的优劣 目录 1.简述 2.Pointwise类2.1 LR 2.2 MLR 2.3 GBDT + LR 2.4 FM/FFM 2.5 深度模型之DNN 2.6 深度模型之Wide&Deep 指南以及交易策略 2.7 深度模型之DeepFM模型 2.8 深度模型之DCN模 2.9 深度模型之DIN模型 2.10 深度模型之DIEN… 所谓高频交易,简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为,一般指利用微妙(1秒等于1百万微秒)为时间单位制定策略,高频交易公司利用强大的电脑程序进行快速交易,交易时间经常不到十毫秒。 MagicQuant帮助手册. MagicQuant帮助手册 MQ帮助手册. MQ下载 MagicQuant v3.3.2. MagicQuant主要可以帮助金融工程师完成的是前两个任务一是基于数学统计模型进行程序化交易;二是通过高频算法交易降低交易成本;具体来说,MQ软件可以帮助金融工程师实现了量化策

高频交易凭借其巨大的获利空间,已经席卷了欧美金融市场。根据美国的Alpha杂志,2009年2月的Aite Group报告就已经指出:在美国所有交易所的交易量中,高频交易已经达到60%的份额。 高频交易系统. 2019-01-16. 灵活配置交易目标; 对交易逻辑进行高层次抽象,将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来; 可自定义c++变量的“探针”,通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势; 策略可以将当前运行状态保存到 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 3015 2017-01-22 高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略 注意:本文章的算法策略适用于可借资源的市场(数字币、贵金属),不适用于股票 指南以及交易策略 很多人在进行交易的时候,都喜欢一直盯着大盘看,为什么呢? 本书所涉及的是一个适用于散户和机构交易者的、实用型的交易算法及相关策略,但它并不是一个在金融理论方面的学术专著。 相反,我希望可以告诉读者的是:我是将一些在过去几十年里最有用的金融研究、见解与相应的思考相结合,而且,实际利用这些理论

2018年1月11日 算法策略与交易系统的实践指南! 量化投资策略实战技巧教程书籍! 外汇期权期货 股票固定收益高频数据分析统计套利方法书! 如果说量化投资

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高频交易凭借其巨大的获利空间,已经席卷了欧美金融市场。根据美国的Alpha杂志,2009年2月的Aite Group报告就已经指出:在美国所有交易所的交易量中,高频交易已经达到60%的份额。

交易系统开发(七)——交易延迟分析 一、交易延迟简介 1、交易延迟简介 交易延迟高最常用的指标是往返延时(Round Trip Time),即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台,交易柜台内部处理后发往交易所,交易所确认报单后发送回报给交易柜台,再从柜台发送至客户策略机的一来一回 高频交易系统. 2019-01-16. 灵活配置交易目标; 对交易逻辑进行高层次抽象,将策略开发者从交易接口的底层细节中解脱出来; 可自定义c++变量的“探针”,通过“探针”可以在盘中实时可视化任何变量的走势; 策略可以将当前运行状态保存到 商品期货资源公司1983~1995年设在明尼阿波利斯谷物交易所交易大厅,克兰曼在明尼阿波利斯谷物交易所有多个会员席位,也曾是该交易所董事会成员。克兰曼还曾是纽约商业交易所(nymex)的会员,时间超过10年。1995年他搬至塔霍湖,继续为客户和自己积极交易。 (#) 在系统交易畅销书作家 Irene Aldridge 2013 年发行的《高频交易实用指南》第二版 High-Frequency Trading A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, 指南以及交易策略 2nd 中,她说:"开发稳定、盈利的超短线交易策略,至少需要三年时间"; "development of consistently profitable ultra-short

金融市场交易指南

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指南以及交易策略

  • May
  • 2019-10-07 17:34:32

在上一篇文章我们介绍了外汇量化交易的特点,本文将聚焦实战操作,分享三种最常见的量化交易策略模型。

外汇领域,量化交易策略主要分为量化宏观、CTA交易及高频交易者三大类。根据交易持仓周期来区分,第一种适用于长期或者超长期交易者,CTA则是对应中期交易,而后者则是针对短期或者超短期交易。接下来我们逐一分享。

外汇量化交易策略模型——量化宏观策略

外汇量化交易策略模型——CTA策略

外汇量化交易策略模型——高频交易

这是公认最难掌握的一种交易。高频交易是一种利用一般人无法观察到的极为短暂的市场变化来获利的程序化交易。这种交易原理不复杂,但对技术的要求非常高,因此会用的人不是很多。现在做高频交易的多数是机构和私募,国外很多大投行都会有量化交易部门,普通交易者鲜少涉足。由于这种外汇量化交易是属于秒级甚至毫秒级别的操作,它带来的收益往往是巨额的,但一旦失败或出错,它影响的不单单是操盘的人,还可能给市场带来剧烈的波动。

日内交易策略

日内交易策略

译者序
前言
引言
1 简介
2 为什么选择交易谷物期货
3 为什么选择日内交易
4 全是赌博
5 全是关于风险管理
6 我交易什么
7 投机交易者做什么
8 图表
9 支撑和阻挡
10 入场准则
11 交易管理
12 计划实施
13 我的交易计算器
14 我的交易屏幕
15 案例研究
16 交易一整月
17 实践的重要性
18 计算机设置
19 交易日常工作
参考书目
索引
· · · · · · (收起)

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短评 · · · · · · ( 全部 40 条 )

0 有用 bx 2022-07-21 15:10:11

0 有用 吴慈仁 2012-10-09 16:05:39

0 有用 象茸 2012-01-21 13:13:16

0 有用 EE 2020-10-13 18:49:55

3 有用 kaola 2015-08-09 10:49:指南以及交易策略 33

0 有用 bx 2022-07-21 15:10:11

0 有用 Aeolus 2021-07-19 08:56:56

0 有用 tephoon 2021-05-29 08:10:35

0 有用 最爱是你 2020-10-15 17:31:57

0 有用 EE 2020-10-13 18:49:55

日内交易策略的书评 · · · · · · ( 全部 5 条 )

杨希耘 2010-03-28 13:58:22

喜欢几个内容: 1、交易的三个核心要点:支撑和阻挡、趋势、让利润奔跑和截断亏损; 2、用excel实现日内交易的资金策略; 3、对IB公司的交易平台TWS的介绍(基于IB的客户,非IB的客户也有很好的参考价值); 4、用订单组合实现自动化的交易策略; (展开)

Rover 2010-12-14 17:指南以及交易策略 53:54

2分钟K线突破交易法

活在当下 2014-05-18 13:51:21

本书最大的借鉴是量化了止盈止损位的设置

本文采用的交易策略为: 1、迅速止盈,放飞盈利; 2、顺势交易; 3、突破交易法; 都为常规的日内短线交易法。 比较新颖的是:提出了标称波动范围R:突破位到前一个回撤位的距离,通常把利润设定到风险的两到三倍。 止损位设置在0.5r-1r; 止盈位设置在1.5r-3r; (展开)

argent 2011-03-05 16:28:56

一种简单的日内交易系统

On the Way 2010-03-03 21:55:05

看着还不错

2018-02-12 11:43:51 1人喜欢

我是做程序化的,正好看到这本书,于是把他的方法代码化了。 但是在写之前就发现问题:这个方法在碰到开盘跳空,或者连续拉升下跌的时候,往往会在最差的时候入场。 测试下来确实如此。 我拿股指做的测试,数据从2012年1月1号,手续费设的1%%,一天只做一次。 分别按固定一手交易,以及按书中的百分比方法,设20万资金,每次止损2%本金计算开仓。 效果都不咋样,如图。 不过他有的思路倒是可以借鉴,只是入场点太慢了。 胜率确. ( 1回应 )

2013-12-13 14:16:19 1人喜欢

我是做程序化的,正好看到这本书,于是把他的方法代码化了。 但是在写之前就发现问题:这个方法在碰到开盘跳空,或者连续拉升下跌的时候,往往会在最差的时候入场。 测试下来确实如此。 我拿股指做的测试,数据从2012年1月1号,手续费设的1%%,一天只做一次。 分别按固定一手交易,以及按书中的百分比方法,设20万资金,每次止损2%本金计算开仓。 效果都不咋样,如图。 不过他有的思路倒是可以借鉴,只是入场点太慢了。 胜率确实如作者而言,根据其调整r来控制。如果设置的小,胜算可以很高,但是亏钱。。。