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外汇“网格交易法”

审核:yj194 编辑:yj127

网格交易法

如果跟一个土豪打德州1v1,土豪资金无限,每次都推我all in,我每次都拿AA,若干把以后还是会被土豪清光。虽然AA对随机牌的胜率高达80%,但是,连续3把都不出意外的概率已经降低到50%,而3次翻倍是不足以清空土豪的深筹码的。5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多,如果一个交易下去错了,浮亏,那么加仓,摊薄成本,后面一个反弹也就解套了。
不过这种方法有几个先决条件:
1.只做多,不做空
做多做错了,后面补仓所需要的保证金越来越少,而做空做错了,理论上风险是无限的,面临着浮亏和合约保证金增加的双杀,除非起手仓位极低,否则根本扛不住几轮加仓。
2.只做低位震荡的或者已经跌了很多的品种,绝不从高位开始做
低位高位非常简单,拿出线图,价格在右上的绝对不能做,如果一个品种跌了很久或者短期回调超过2-30%,应该是比较合适的品种。跌了30%的品种能不能再跌50%?有可能,比如14-15年的螺纹钢,今年的港股也还没见底不知道要再跌多少,但是起手点位选择一个已经跌了30%以上的时点,从轻仓开始网格,输的概率很小,如果真的输了,肯定是违背了3、5两条。
3.底层资产必须价值稳定,有实用性,能知道其大致的价值范围
数字货币这种必须肯定要排除,基本面搞不清楚的个股也要排除,因为可能是造假空壳最后能归零。权益指数是好的选择,如果不是15年那种疯牛,普通的震荡市或者小牛市中,基本上跌2-30%,政策也要去维稳。商品更不用说了,有其实用价值在里面,肯定不能跌到0。去年原油暂时性的跌成负值,但是其实看远月合约,一直没给这种机会。
4.期货标的最好较现货有贴水
贴水成为一种保护,长期随着合约临近交割可能会收敛,最典型的就是IC中证500期货。
5.不做无法长期作战的品种
期货本身有到期日,到期日价格还没收敛或者盈利只能选择交割或者移仓,很多品种散户是无法参与交割的,交割了没能力收货,合约移仓如果是升水,每移仓一次就会有损失,也是都算无法长期作战的品种。现金交割的金融期货非常合适。远月合约和近月价差不大的商品期货也是很好的品种,最好是远月贴水,直接干到最远月,然后逐步移仓。
6.起手仓位轻,至少给自己预留4次翻倍补仓的机会
比如现价100买入1手,标跌10%到90就翻倍补仓1手,把成本摊薄到95,如果从再跌10%到81就补2手,成本摊低到(95*2+81*2)/4=88,依次类推。通常情况下,如果满足上面5个条件,特别是条件2(低位震荡,或者从不是很高的位置已经回调了2-30%),这个品种不太容易继续大幅惯性连续下跌,中间一定会有反弹。如果很看好这个品种的中长期走势,想多拿货,反弹解套了就可以不动,如果不是特别看好,反弹解套后就把翻倍加仓的头寸平掉,恢复上一轮的仓位。如果按这种做法,即使在跌势中也可以不亏钱,成本却越摊越低,长期来说几乎没有亏钱的概率。
最后,4轮补仓需要做好足够的保证金准备,最后2轮的钱可以不放在账户里,但是能随时补进去,第一轮1手,第四轮就合计1+1+2+4=8手,至于是4轮还是5轮,每一轮跌幅是多少,取决于品种的属性。

最后补几句闲谈,其实若干年前当我还相信趋势投资,相信技术分析,相信短线交易能赚钱的时候,对这种浮亏加仓的做法是嗤之以鼻的。但是亏了很多年钱终于想明白了这个道理。如果有打德州的朋友大概能理解,土豪可以用他的零花钱用2-7 bluff你唯一一套房子,我拿着KK甚至AA也只能怂弃,金融市场也差不多(这里暗含一上来就重仓的时,大概率已经输了,因为输不起,一个市场波动就成了韭菜)。但是不管自己多穷,拿到AA的时候,翻牌前可以拿着自己1/10的财富推世界上任何人ALL IN,不管他多有钱,不管他技术多高。网格的方法也好,贴水的方法也好,只要把仓位控住了,数字计算清楚了,短期波动根本伤害不了自己。

59 个回复

用商品期货跨期价差做网格大约实盘了5-6年吧,小有心得。
楼主说的第一点非常赞同,对应于跨期套利就是尽量做正套,不做或少做反套。
楼主提到的第6点有些不同看法。起始仓位轻不是关键,用于网格滚动的底仓建仓位置好坏才是核心。我通常的做法是:如果计划最高100手,那么通常底仓一次性开仓30-50手,机动仓位50-70手用于网格。这30-50手的建仓位置如果不好,后面的网格会非常被动。

毁誉参半的交易策略 – 网格交易法

网格交易法.jpg

假设有两个账户双向交易 EURUSD,其一做多 EURUSD,另一做空 EURUSD。在做多账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张买单,获利平仓目标 20 点,不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了,就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。在做空账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张卖单,获利平仓目标 20 点,不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了,就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。

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山高月更阔 : 百度复制的在股市的长期行情走势中,震荡行情占据了70%以上,真正的连续上涨和连续下跌都很少。而网格交易法是专门针对震荡市的交易策略,利用的是行情在一个区间里波动买卖来赚取价差收益。网格交易最初诞生于外汇交易市场,由于部分外汇品种大行情少,平常价格都是来回波动,于是大家都喜欢做高卖低买的操作。一、什么是网格交易法?将价格的上下空间按固定间隔隔成一个个的格子,最好的以固定百分比或固定数额作为固定间隔。在指定的价格位置进行的买入卖出操作。网格交易法,也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法。二、具体做法把资金分成n份,先初始建仓一份或者几份资金,再设定一个百分比,比如10%,股价跌10%就买入一份,涨10%就卖掉一份。或者按一个具体的价格区间间隔递减买入,递增卖出。三、注意事项网格交易法与一般交易模式的追求不同,一般交易方法追求的是上涨,而网格交易追求的是波动。波动越厉害,哪怕股票不涨,也能产生不少低吸高抛的机会,从而产生的收益就会越高。按网格交易法的特性,波动越大的股票越适合网格法。网格交易法对资金的利用很低,收益率无法太高;另外在单边牛市中,一直上涨的行情不会给网格交易法的建仓机会,难以在相对低的位置获得大量筹码,因此并不适用。在单边熊市中也不适用。通常情况下,网格交易法最适合震荡市。 收起

外汇“网格交易法”

外汇中的网格交易法是什么?它有哪些类型?

外汇中的网格交易法是什么?它有哪些类型? 2021-01-19 13:35 今天,小编给大家介绍一下外汇中的网格交易法,下面我们一起去了解一下吧!如果大家要了解更多有关外汇交易法的知识,点击以下链接>>>>>>外汇渔网交易法是单向建仓的吗?。 外汇中的网格交易法是什么? 网格.

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迈肯司 迈肯司 MARKETS.COM CN 是STA环球投资有限公司的商业名称,是一家由澳大利亚证券投资委员会(ASIC)监管和许可经营的金融服务公司,AFSL编号为 424008,ABN为 82 158 641 064。 MARKETS.COM CN 总部位于悉尼,是世界上增长速度很快的外汇经纪商之一。迈肯司为全球客户交易提供超过400种交易产品,包括外汇、全球股票、全球股指和金融衍生品。